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An ETD Method for American Options under the Heston Model

Rafael Company¹, Vera N. Egorova², Lucas Jódar^1,*, Ferran Fuster Valls³

1 Instituto de Matemática Multidisciplinar, Universitat Politècnica de València, Valencia, 46022, Spain
2 Depto. de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación, Universidad de Cantabria, Santander, 39005, Spain
3 Nfoque Advisory Services, Madrid, 28001, Spain

* Corresponding Author: Lucas Jódar. Email: